Verschieben von durchschnittlichen Umschlägen: Verfeinern eines beliebten Trading-Tools Moving Averages (MA) sind ein beliebtes Trading-Tool. Leider sind sie anfällig für falsche Signale in abgehackten Märkten. Durch die Anwendung eines Umschlags auf den gleitenden Durchschnitt, können einige dieser Whipsaw Trades vermieden werden, und Händler können ihre Gewinne erhöhen. (Für Hintergrund lesen auf diesem zuverlässigen und nützlichen Indikator, siehe unsere Moving Averages Tutorial.) Was ist ein Umschlag Moving Mittelwerte gehören zu den einfachsten zu bedienenden Tools zur Verfügung, um Techniker. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird durch Addition der Schlusskurse eines Bestandes über eine bestimmte Anzahl von Zeiträumen, in der Regel Tage oder Wochen berechnet. Als Beispiel wird ein 10-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt berechnet, indem man die Schlusskurse in den letzten 10 Tagen addiert und die Summe um 10 dividiert. Der Prozeß wird am nächsten Tag wiederholt, wobei nur die letzten 10 Tage von Daten verwendet werden. Die täglichen Werte werden zusammengefügt, um eine Datenreihe zu erstellen, die auf einer Preisliste dargestellt werden kann. Diese Technik wird verwendet, um die Daten zu glätten und die zugrunde liegende Preisentwicklung zu identifizieren. (Lernen, zu analysieren Charts kann eine große Hilfe sein, wenn Sie Handelsentscheidungen. Check out the Analysieren Chart Patterns Tutorial zu lernen, wie.) Einfache Kaufsignale auftreten, wenn die Preise schließen über die gleitenden durchschnittlichen Verkaufssignale auftreten, wenn die Preise unter den gleitenden Durchschnitt fallen. Diese Idee ist in Abbildung 1 dargestellt. Die großen Pfeile zeigen Gewinner, während die kleineren Pfeile verlieren Trades, wenn Handel Kosten berücksichtigt werden. Abbildung 1: Das monatliche Diagramm von Starbucks zeigt, dass ein einfaches gleitendes durchschnittliches Crossover-System die großen Trends gefangen hätte. Nachteile von Umschlägen Das Problem, sich auf bewegte Mittelwerte zu definieren, um Handelssignale zu definieren, ist in Abbildung 1 leicht zu erkennen. Während der in diesem Diagramm gezeigte Gewinnerhandel sehr groß war, gab es fünf Trades, die zu kleinen Gewinnen oder Verlusten über einen Fünfjahreszeitraum führten Periode. Es ist zweifelhaft, dass viele Händler die Disziplin haben würden, mit dem System zu bleiben, um die großen Gewinner zu genießen. (Für verwandte Lesung, siehe Geduld ist ein Händler Tugend.) Um die Anzahl der Whipsaw Trades zu begrenzen, schlugen einige Techniker vor, einen Filter zum gleitenden Durchschnitt hinzuzufügen. Sie fügten Zeilen hinzu, die eine bestimmte Menge über und unter dem gleitenden Durchschnitt waren, um Umschläge zu bilden. Trades würden nur genommen werden, wenn die Preise durch diese Filterlinien, die sogenannten Umschläge, weil sie die ursprüngliche gleitende durchschnittliche Linie umhüllten bewegt. Die Strategie, die Linien 5 oberhalb und unterhalb des gleitenden Durchschnitts zu platzieren, um eine Hüllkurve zu bilden, ist in Fig. 2 dargestellt. Fig. 2: Hinzufügen von Zeilen 5 oberhalb und unterhalb des gleitenden Durchschnitts bildet gleitende durchschnittliche Umschläge. In der Theorie, gleitende durchschnittliche Umschläge arbeiten, indem sie nicht das Kauf - oder Verkaufssignal zeigen, bis der Trend festgestellt wird. Analysten argumentierten, dass ein Ende von 5 über dem gleitenden Durchschnitt vor dem Gehen zu verlangen, sollten die Rapid Whipsaw Trades, die anfällig für Verluste sind zu verhindern. In der Praxis, was sie taten, war die Whipsaw-Linie, wie es sich herausstellte, gab es genau so viele Whipsaws, aber sie traten auf verschiedenen Preisniveaus auf. (Erfahren Sie, wie ein Wechsel in der Marktrichtung Ihr Ticket für große Renditen in Turnaround Stocks sein kann: U-Turn To High Returns.) Ein weiterer Nachteil bei der Verwendung von Umschlägen auf diese Weise ist, dass es verzögert den Eintrag auf gewinnende Trades und gibt mehr Gewinn auf Verlieren sie handel Making Envelopes Arbeit besser Das Ziel der Verwendung von gleitenden Durchschnitten oder gleitende durchschnittliche Umschläge ist es, Trendänderungen zu identifizieren. Oft sind die Trends groß genug, um die Verluste der Whipsaw Trades auszugleichen, was dies zu einem nützlichen Handelsinstrument für diejenigen macht, die einen geringen Prozentsatz an profitablem Handel annehmen möchten. (Für die Ermittlung der Markttrends siehe Kurz-, Zwischen - und Langzeittrends). Allerdings bemerkten die Marktbeobachter eine weitere Verwendung für die Umschläge. In Abbildung 3 zeigen wir ein wöchentliches Diagramm von Starbucks mit einem 20-wöchigen gleitenden Durchschnitt und Umschläge, die 20 über und unter dem gleitenden Durchschnitt liegen. Die meiste Zeit, wenn die Preise die Hüllkurven berühren, werden die Preise umgekehrt. Aber es gibt einige Male, wenn sie weiter streben, was zu Verlusten führt. Abbildung 3: Größere Hüllkurven sind nützlich, um kurzfristige Trendumkehrungen zu erkennen. Zu den frühesten Befürwortern dieser Gegentrendstrategie gehörte Chester Keltner. In seinem 1960er Buch, wie man Geld in Rohstoffen verdient, definierte er die Idee von Keltner Bands und verwendete etwas komplexere Berechnungen. Anstatt den nahen zu finden, um seinen gleitenden Durchschnitt zu finden, benutzte er den typischen Preis, der als der Durchschnitt des hohen, niedrigen und nahen definiert ist. Statt feste Prozentsatz-Umschläge zu zeichnen, variierte Keltner die Breite des Umschlags, indem er ihn auf einen 10-tägigen, einfachen gleitenden Durchschnitt des Tagesbereichs (das ist der hohe Minus der niedrigen). Diese Methode ist in Abbildung 4 dargestellt. (Für einen genaueren Blick auf die Keltner-Kanäle lesen Sie Keltner-Kanäle und den Chaikin-Oszillator.) Abbildung 4: Keltner-Bands enthalten die meisten Preisaktionen. Und kurzfristige Händler können sie als Gegensprechsystem nützlich finden. Kaufsignale werden generiert, wenn die Preise das untere Band berühren, dargestellt durch die grüne Linie in Abbildung 4. Während Keltner-Bands eine Verbesserung gegenüber der prozentualen gleitenden durchschnittlichen Hüllkurve sind, sind große Verluste noch möglich. Wie auf der rechten Seite des Diagramms zu sehen ist, berührten die letzten Zeitpreise den unteren Umschlag in dieser Tabelle, sie fielen weiter. Ein einfacher Stop-Loss würde verhindern, dass Verluste zu groß werden und Keltner-Bands oder eine einfachere gleitende durchschnittliche Hülle machen, ein handelbares System mit Gewinnpotenzial für Händler auf allen Zeitrahmen. (Lesen Sie über die Bedeutung der Stop-Loss-Order in der Stop-Loss-Order: Stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden.) Später baute John Bollinger auf die Idee der gleitenden durchschnittlichen Umschläge und Keltner-Bands, um Bollinger Bands zu entwickeln. Die einen einfachen gleitenden Durchschnitt mit Linien zwei Standardabweichungen über und unter dem gleitenden Durchschnitt umhüllten. Dies ist eine mathematisch präzise Art, um Umschläge zu implementieren, um eine hohe Anzahl von Siegerhandels zu erreichen, weil Bollinger Bands entworfen sind, um 95 der Preisaktion zu enthalten. (Erfahren Sie mehr über Keltner-Kanäle und Bollinger-Bands in Capture-Profits mit Bands und Channels.) Fazit Moving-Average-Umschläge bieten ein nützliches Werkzeug für das Spotting Trends, nachdem sie sich entwickeln. Präzisere Werkzeuge, die auf der gleichen Idee basieren, wie Keltner-Bands oder Bollinger-Bands, sind nützlich, um hochwahrscheinliche Wendepunkte in kurzfristigen Trends zu identifizieren. Alle Händler können vom Experimentieren mit diesen technischen Werkzeugen profitieren. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird. Eine Finanzierungsrunde, in der Anleger eine Aktie von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung erwerben als die Bewertung, Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Moving Durchschnittliche Umschläge Moving Average Envelopes bestehen aus einem gleitenden Durchschnitt plus und minus einer bestimmten benutzerdefinierten Prozentsatz Abweichung. Moving Average Envelopes behaupten, ein Indikator für überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu sein. Visuelle Darstellungen der Preisentwicklung und ein Indikator für Preisausbrüche. Die Eingaben des Moving Average Envelopes-Indikators werden unten geteilt: Moving Average. Ein einfacher gleitender Durchschnitt der Höhen und Tiefen. (In der Regel 20-Periode, aber variiert unter den technischen Analysten auch, eine Person könnte nur die Nähe bei der Berechnung der gleitenden Durchschnitt, anstatt zwei) Upper Band verwenden. Der gleitende Durchschnitt der Höhen plus ein benutzerdefinierter Prozentsatzanstieg (meist zwischen 1 Amp 10). Unterband Der gleitende Durchschnitt der Tiefs minus ein benutzerdefinierter Prozentsatz (wieder, meist zwischen 1 Amp 10). Ein Diagramm der Nasdaq 100 ETF (QQQQ) zeigt einen 20-tägigen gleitenden Durchschnitt mit einem 1 und 2 Prozent-Bands: Interpretieren der Moving Average Envelopes In der Grafik oben der QQQQs ist der Preis nicht trending. In nicht-Trending-Phasen der Märkte könnte man argumentieren, dass Moving Average Envelopes große überkaufte und überverkaufte Indikatoren machen würde. Mit dem Konzept der Reichweite Handel, ein Händler könnte kaufen, wenn der Aktienkurs dringt den unteren Umschlag und schließt zurück in den Umschlag. Ebenso könnte ein Händler verkaufen, wenn der Aktienkurs den oberen Umschlag durchdringt und dann wieder in den Umschlag schließt. Preis-Breakout-Indikator Wenn die Aktienkurse ruhen und konsolidieren, brechen sie in eine Richtung oder die andere aus. Daher könnte ein Händler die Preise über dem oberen Umschlag als potenzielle Kaufmöglichkeit sehen. Und wenn die Preise unter dem unteren Umschlag unterbrechen, könnte ein Händler das als Verkaufsmöglichkeit ansehen. Eine Darstellung eines Aufwärtspreisausbruchs ist oben auf dem Diagramm der QQQQs dargestellt. Auf der rechten Seite gaben die QQQQs über dem 2 Preisband. Preis-Trend-Indikator Ein neuer Trend im Preis wird in der Regel durch einen Preisausbruch wie oben beschrieben mit einem fortgesetzten Preis nahe über dem oberen Band, für einen Aufwärtstrend Trend angezeigt. Ein fortgesetzter Preis, der unter dem unteren Band liegt, könnte auf eine neue Abwärtstrendentwicklung hindeuten. In der Tabelle der QQQQs, nach dem Preisausbruch, der Schlusskurs weiter über die obere Band zu schließen, ist dies ein gutes Beispiel dafür, wie eine Preisentwicklung beginnt. Bald danach wird der Preis in die Moving Average Envelopes zurückfallen, aber die Moving Average Envelopes werden in eine positive Richtung gehen - leicht erkennen die jüngsten Trend wie oben. Andere ähnliche Indikatoren wie Bollinger Bands (siehe: Bollinger Bands) und Keltner Kanäle (siehe: Keltner Kanäle), die sich an die Volatilität anpassen, sollten ebenfalls untersucht werden. Die oben genannten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und Unterhaltungszwecken und stellen keine Handelsberatung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien-, Options-, Zukunfts-, Rohstoff - oder Forex-Produkten dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Der Handel ist inhärent riskant. OnlineTradingConcepts haftet nicht für irgendwelche besonderen oder Folgeschäden, die durch die Nutzung oder die Nichtbenutzung, die Materialien und Informationen auf dieser Website entstehen. Siehe vollständiger Haftungsausschluss. Moving Average Envelope Sie können auf dem Diagramm in Form von zwei Zeilen sehen: die untere Zeile ist der gleitende Durchschnitt verschoben nach unten, während die obere Zeile der gleitende Durchschnitt nach oben verschoben ist. Darüber hinaus zeigt die Moving Average Envelope eine Reihe von Preisen Diskrepanz von Moving Average. Der Indikator besteht aus drei Zeilen: die obere Zeile. Wo K - Prozent von dem Preis, auf dem der gleitende Durchschnitt nach oben verschoben wurde. Wo N - Prozent, auf welchen gleitenden Durchschnitt nach unten verschoben wurde. Moving Average Envelopes bestehen aus 2 gleitenden Durchschnitten, die als einfach, exponentiell, etc. berechnet werden. Einer der gleitenden Durchschnitte verschiebt sich nach oben. Der andere gleitende Durchschnitt verschiebt sich nach unten um den gewissen Prozentsatz, der als Hüllkurvenfaktor bekannt ist. In einigen Fällen zeigen sie auch die 3. Linie, den zentralen gleitenden Durchschnitt, von dem es eine Verschiebung gibt. Zum Beispiel wird 2 Umschlag der sich bewegenden Mittelwerte aussehen wie zwei Zeilen: der erste gleitende Durchschnitt verschoben auf 2 nach oben, der zweite gleitende Durchschnitt verschoben auf 2 nach unten. Es ist bekannt, dass der Umschlag die Grenzen - sowohl die unteren als auch die oberen - der normalen Bewegung der Preise des Währungspaares bestimmt. Es gibt ein bestimmtes Prinzip der Verwendung: Nach einigen Änderungen, der Preis in der Regel wieder auf die grundlegende Tendenz, die zentrale gleitende Durchschnitt ist. Es ist damit verbunden, je mehr der Preis von der grundlegenden Tendenz abweicht, desto mehr Händler reparieren Gewinn und geben den Preis in einem normalen Kanal zurück. Es gibt mehr Grenzen von Streifen, die gewählt werden sollen, wenn der analysierte Markt unbeständig ist. Umschläge verwenden mehrere Werkzeuge, wie zum Beispiel: Sie sollten Streifen brechen als Bezeichner der Entwicklung der Schicht. In manchen Fällen werden Moving Average Envelopes als Filter verwendet. Sie sollten die obere Zeile als Widerstandslinie verwenden, und unten als Stützlinie nach sorgfältiger Auswahl von Verschiebungen Faktor Taktik verbunden mit ihm. Kauf unten und Verkauf an der Spitze. Das ist der Grund, weshalb man zum Beispiel, wenn der Preis der Währung zuerst den gleitenden Durchschnitt nach oben gekreuzt hat, und dann den oberen Streifen eines Umschlags. Mach das Gegenteil, wenn du verkaufst. Als der Preis den gleitenden Durchschnitt von oben nach unten gekreuzt hat und dann der untere Streifen eines Umschlags. Ein solches Verhalten macht weniger die Chancen, falsche Signale zu bekommen. Allerdings, wenn die Gegenwart Trends das richtige Signal wirkt später, und der Händler verliert einen Teil der Trend-Verschiebung, die die gleiche oder mehr als ein Umschlag Faktor ist. Allerdings gibt es einige fehlende in diesem Tool. Zum Beispiel sind Moving Average-Umschläge zu spät, sowie jeder Indikator, der auf der Basis von gleitenden Durchschnitten gebaut wird. Verschieben Durchschnittliche Umschläge können nicht unter fortlaufenden Unbeständigkeit zur Verfügung gestellt werden, wie sagen wir, Bollinger Bands. Wichtig: Sie sollten zuerst ihre Arbeit für das Demonstrationskonto testen oder als Handelsstrategie testen und dann alle Indikatoren auf echten Konten verwenden. Sogar der effizienteste Indikator, wenn er falsch verwendet wird, liefert eine Anzahl von falschen Signalen, und am Ende kann während des Handels große Verluste verursachen.
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