Bewegliche Durchschnittliche Lücke

Verschieben von Durchschnittswerten: Faktoren, um Daten in der Berechnung zu berücksichtigen13 Die meisten gleitenden Durchschnitte nehmen die Schlusskurse eines bestimmten Vermögenswertes und faktor sie in die Berechnung. Wir dachten, es wäre wichtig zu beachten, dass dies nicht immer der Fall sein muss. Es ist möglich, einen gleitenden Durchschnitt zu berechnen, indem man den offenen, nahen, hohen, niedrigen oder sogar den Median verwendet. Auch wenn es zwischen diesen Berechnungen nur wenig Unterschiede gibt, wenn sie auf einem Diagramm aufgezeichnet sind, könnte der leichte Unterschied noch Auswirkungen auf Ihre Analyse haben. 13 Finden Sie eine angemessene Zeitperiode13 Da die meisten MAs den Durchschnitt aller anwendbaren Tagespreise repräsentieren, ist zu beachten, dass der Zeitrahmen nicht immer in Tagen sein muss. Durchgehende Durchschnitte können auch nach Minuten, Stunden, Wochen, Monaten, Quartalen, Jahren etc. berechnet werden. Warum sollte ein Tag Trader sich darum kümmern, wie ein 50-Tage-Gleitender Durchschnitt den Preis über die kommenden Wochen beeinflussen wird. Auf der anderen Seite ein Tageshändler Möchte auf einen 50-minütigen Durchschnitt achten, um eine Vorstellung von den relativen Kosten der Sicherheit im Vergleich zur vergangenen Stunde zu bekommen. Manche Händler können sogar den durchschnittlichen Preis in den letzten drei Minuten nutzen, um eine Aufnahme in kurzfristiger Dynamik abzuschätzen.13 Kein Durchschnitt ist narrensicher13 Wie Sie wissen, ist nichts an den Finanzmärkten sicher - sicher nicht, wenn es um technische Indikatoren geht . Wenn eine Aktie von der Unterstützung eines großen Durchschnitts jedes Mal, wenn es nahe kam, hing, würden wir alle reich sein. Einer der Hauptnachteile bei der Verwendung von gleitenden Durchschnitten ist, dass sie relativ unbrauchbar sind, wenn ein Vermögenswert seitwärts tendiert, im Vergleich zu den Zeiten, in denen ein starker Trend vorhanden ist. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, kann der Preis eines Vermögenswertes durch einen gleitenden Durchschnitt viele Male passieren, wenn der Trend sich seitwärts bewegt, was es schwierig macht, zu entscheiden, wie man handelt. Diese Grafik ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Unterstützungs - und Widerstandsmerkmale der bewegten Durchschnitte nicht immer vorhanden sind.13 Ansprechverhalten auf Preisaktion13 Händler, die gleitende Durchschnitte in ihrem Handel verwenden, werden schnell zugeben, dass es einen Kampf zwischen dem Versuch, einen gleitenden Durchschnitt zu erreichen, zu reagieren Zu Trendänderungen, während es nicht so empfindlich ist, dass es einen Händler veranlasst, vorzeitig eine Position einzugeben oder zu verlassen. Kurzfristige bewegte Durchschnitte können nützlich sein, um sich ändernde Trends zu identifizieren, bevor ein großer Schritt auftritt, aber der Nachteil ist, dass diese Technik auch dazu führen kann, dass sie in und aus einer Position peitschen, weil diese Mittel sehr schnell auf wechselnde Preise reagieren. Da die Qualität der Transaktionssignale je nach den bei der Berechnung verwendeten Zeitspannen drastisch variieren kann, empfiehlt es sich, andere technische Indikatoren zur Bestätigung eines durch einen gleitenden Durchschnitt vorhergesagten Umzugs zu betrachten. (Weitere Informationen zu verschiedenen Indikatoren finden Sie unter Einführung in die technische Analyse.) 13 Hüten Sie sich vor der Lag 13 Da sich die gemittelten Mittelwerte nach wie vor belasten, werden Transaktionssignale immer auftreten, nachdem der Preis in einer Richtung genug bewegt wurde, um zu bewirken, dass der gleitende Durchschnitt reagiert. Diese nacheilende Charakteristik kann oft gegen einen Händler arbeiten und dazu führen, dass er oder sie in eine Position zum mindesten Zeitpunkt eintreten wird. Zum Beispiel ist der einzige Weg für einen kurzfristigen gleitenden Durchschnitt, um über einen langfristigen gleitenden Durchschnitt zu überqueren, dass der Preis vor kurzem höher gewechselt hat - viele Händler werden diese bullish Crossover als Kaufsignal verwenden. Ein großes Problem, das oft auftritt, ist, dass der Preis bereits eine große Zunahme erlebt hat, bevor das Transaktionssignal präsentiert wird. Wie Sie in Abbildung 2 sehen können, schafft die große Preislücke Ende September ein Kaufsignal, aber dieses Signal ist zu spät Denn der Preis ist in den vergangenen 12 Tagen bereits um mehr als 25 gestiegen und wird erschöpft. In diesem Fall würde der nacheilende Aspekt eines gleitenden Durchschnitts gegen den Händler arbeiten und wahrscheinlich zu einem Verlust des Handels führen. Schauen Sie sich den nächsten Abschnitt dieses Tutorials an, um sich über Handelsstrategien mit bewegten Durchschnitten zu informieren. 13 Abbildung 2 13 13MACD-Indikator Die MACD-Anzeige ist grundsätzlich eine Verfeinerung der beiden gleitenden Mittelsysteme und misst den Abstand zwischen den beiden gleitenden Durchschnittslinien. MACD ist ein Akronym für Moving Average Convergence Divergence. MACD wurde von Gerald Appel entwickelt und wird in seinem Buch, The Moving Average Convergence Divergence Trading Method diskutiert. Der MACD-Indikator wird vor allem für den Handel von Trends verwendet und sollte nicht in einem breiten Markt eingesetzt werden. Signale werden genommen, wenn MACD seine Signalleitung kreuzt, berechnet als 9 Tage exponentieller gleitender Durchschnitt von MACD. Überprüfen Sie zunächst, ob der Preis trends ist. Wenn die MACD-Anzeige flach ist oder nahe der Nulllinie bleibt, reicht der Markt und Signale sind unzuverlässig. Gehen Sie lange, wenn MACD seine Signalleitung von unten kreuzt. Gehen Sie kurz, wenn MACD seine Signalleitung von oben überquert. Signale sind viel stärker, wenn es entweder: eine Divergenz auf der MACD-Indikator oder eine große Schwingung über oder unter der Nulllinie. Es sei denn, es gibt eine Divergenz, gehen Sie nicht lange, wenn das Signal über der Nulllinie liegt, noch kurz, wenn das Signal unter Null ist. Platzieren Sie Stopp-Verluste unterhalb der letzten Minor Low, wenn lange, oder die letzte Minor High, wenn kurz. Maus über Diagrammbeschriftungen, um Handelssignale anzuzeigen. Gehen Sie kurz S - MACD kreuzt unterhalb der Signalleitung nach einer großen Schaukel. Gehe lange L, wenn MACD über die Signalleitung geht. Starkes kurzes Signal S - der MACD kreuzt nach einer großen Schwung und bärischen Divergenz (dargestellt durch die Trendlinie). Gehen Sie lange L. Flat MACD signalisiert, dass der Markt reicht - wir sind eher zu peitschen in unserer Position. Exit lange Handel X aber nicht kurz - MACD ist deutlich unter der Nulllinie. Geben Sie Ihren langen Handel L ein. Die Standardeinstellungen für die MACD-Anzeige sind: Langsamer gleitender Durchschnitt - 26 Tage Schneller Gleitender Durchschnitt - 12 Tage Signalleitung - 9 Tage gleitender Durchschnitt der Differenz zwischen schnell und langsam. Alle gleitenden Durchschnitte sind exponentiell. Weitere Informationen zum Einrichten eines Indikators finden Sie unter Indikator-Bedienfeld. Weitere Informationen finden Sie unter Edit Indicator Settings (Einstellungen). Untertitel und Trendlinien: Verwenden Sie MACD Histogramm, wenn Sie Trendlinien zeichnen oder Beschriftungen auf dem Histogramm platzieren möchten. Andernfalls werden sie in der Luft hängen gelassen, wenn Sie zoomen oder ändern Zeitraum. Die technische Analyse-Seite enthält die Ergebnisse von 12 gemeinsamen technischen Analytik über verschiedene Zeiträume. Die verwendeten Analysen sind: Moving Average Price Veränderung Prozent Veränderung Durchschnittliches Volumen Der Moving Average ist der durchschnittliche Preis der Sicherheit oder des Kontakts für den angegebenen Zeitraum. Zum Beispiel ist ein 9-Periode gleitender Durchschnitt der Durchschnitt der Schlusskurse für die letzten 9 Perioden, einschließlich der aktuellen Periode. Für Intra-Tage-Daten wird der aktuelle Preis anstelle des Schlusskurses verwendet. Der gleitende Durchschnitt wird verwendet, um Preisänderungen zu beobachten. Die Wirkung des gleitenden Durchschnitts ist es, die Preisbewegung zu glätten, so dass der längerfristige Trend weniger volatil wird und daher deutlicher wird. Wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt steigt, zeigt dies an, dass die Anleger auf der Ware bullisch werden. Wenn die Preise unterschreiten, deutet dies auf eine bärische Ware hin. Auch wenn ein gleitender Durchschnitt einen längerfristigen gleitenden Durchschnitt überschreitet, zeigt die Studie eine Abwärtsbewegung auf dem Markt an. Wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt über einen längerfristigen gleitenden Durchschnitt übergeht, deutet dies auf einen Aufschwung im Markt hin. Je länger die Periode des gleitenden Durchschnitts ist, desto glatter ist die Preisbewegung. Längere gleitende Durchschnitte werden verwendet, um langfristige Trends zu isolieren. Die Preisänderung und die damit verbundene Prozentänderung ist der Unterschied zwischen dem aktuellen Lastpreis und dem letzten Preis aus dem angegebenen Zeitraum. Für Rohstoffe ist die durchschnittliche Volumenzahl der Durchschnitt für den einzelnen Vertrag über den angegebenen Zeitraum. Rohe Stochastik Stochastische K Stochastik D Durchschnittliche wahre Reichweite Die stochastischen Werte stellen einfach die Position des Marktes auf einer prozentualen Basis gegenüber seiner Reichweite über die vorherigen n-Perioden-Sitzungen dar. Die prozentuale Skala läuft von null bis 100. Der Stochastische Indikator zeigt an, wo ein Sicherheitspreis in Bezug auf seine Preisspanne über den angegebenen Zeitraum geschlossen wurde. Es gibt drei primäre stochastische Werte: Raw Stochastic - der wichtigste Wert, der den stochastischen Wert für jede Periode darstellt. Dies wird auch als rohe K. K bezeichnet - die erste Glättung der rohen stochastischen, meist mit einem 3-Perioden-exponentiellen gleitenden Durchschnitt. D - die Glättung des k-Wertes, meist mit einem weiteren 3-Perioden-exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Auch bekannt als langsame K. High Average True Range Werte treten oft auf Markt Böden nach einem Panik-Sell-off. Niedrige durchschnittliche True Range-Werte werden oft während ausgedehnter seitlicher Perioden gefunden, wie sie bei Tops und nach Konsolidierungsperioden gefunden werden. Der True Range Indikator ist der größte der folgenden: Der Preisunterschied von heute von hoch bis heute niedrig. Der Preisunterschied von gestern in der Nähe der heutigen Höhe. Der Preisunterschied von gestern in der Nähe der heutigen niedrigen. Relative Stärke Prozent R, historische Volatilität und MACD-Oszillator (MACD-Oszillator wird gegen den 3-Tage-Moving-Durchschnitt berechnet) Der Relative Strength Index (RSI) ist einer der beliebtesten Overboughtoversold (OBOS) Indikatoren. Der RSI ist grundsätzlich ein interner Stärkeindex, der täglich um den Betrag, um den der Markt stieg oder fiel, angepasst wurde. Es wird am häufigsten verwendet, um zu zeigen, wann ein Markt gekrönt oder Boden hat. Ein hoher RSI tritt auf, wenn der Markt stark gestiegen ist und ein niedriger RSI auftritt, wenn der Markt stark verkauft hat. Der RSI wird als Prozentsatz ausgedrückt und reicht von null bis 100. Williams Percent R wurde von Larry Williams entwickelt. Es deutet auf überholte Marktbedingungen hin und wird als Prozentsatz ausgedrückt, der von null bis 100 reicht. Prozent R ist die Umkehrung des Rohstochastischen. Historische Volatilität ist die Standardabweichung der Preisrenditen über eine gegebene Anzahl von Sitzungen, multipliziert mit einem Faktor (260 Tage), um ein annualisiertes Volatilitätsniveau zu erzeugen. Eine Preisrendite ist der natürliche Logarithmus der prozentualen Preisänderungen oder lnPtP (t-1). Ein flüchtiger Markt hat daher eine größere Standardabweichung und damit einen höheren historischen Volatilitätswert. Umgekehrt hat ein Markt mit kleinen Schwankungen eine kleine Standardabweichung und einen niedrigen historischen Volatilitätswert. Historische Volatilität ist auf einer Tages-Chart, und auf der Technischen Zusammenfassung Zusammenfassung für einen einzelnen Ticker Symbolcommodity Vertrag. Historische Volatilität kann auch als Werkzeug von Händlern genutzt werden, die nur das zugrundeliegende Instrument handeln. Die Quantifizierung der Volatilität in einem Markt kann die Trader-Wahrnehmung beeinflussen, inwieweit sich der Markt bewegen kann und somit etwas dazu beiträgt, Preisprojektionen zu machen und Aufträge zu vergeben. Hohe Volatilität kann auf eine Trendumkehr hindeuten, da ein starkes Buyingelling auf den Markt kommt und scharfe Preisumkehrungen möglich ist. Der MACD-Oszillator ist der Unterschied zwischen einem kurzfristigen und einem langfristig bewegten Durchschnitt. Wenn der MACD-Oszillator über der Nulllinie liegt, interpretiert die konventionelle Weisheit dies als ein bullisches Signal, und umgekehrt, wenn das Histogramm unterhalb der Nulllinie liegt, wird dies als bärisches Signal interpretiert. Die rote Linie, die über der grünen Linie liegt, verstärkt ein bullisches Signal, und die rote Linie unterhalb der grünen Linie verstärkt ein bärisches Signal. Andere Interpretationen verwenden Crossover zwischen den roten und grünen Linien als Markt-Timing-Signale, wenn die resultierende Richtung beider Zeilen gleich ist. Nach oben ist bullish, hinunter ist bärisch.