Kaufman Adaptive Moving Average Easylanguage

Von Michael R. Bryant Technische Indikatoren sind eines der grundlegenden Elemente des systematischen Handels. Indikatoren, wie z. B. bewegte Durchschnitte oder Stochastik, können als Transformationen der Eingangsreihen (typischerweise Preis oder Volumen) betrachtet werden, die dazu bestimmt sind, einen bestimmten Aspekt des Marktes zu akzentuieren, wie z. B. Trend oder Zyklizität. Während es für die meisten systematischen Handelsmethoden von grundlegender Bedeutung ist, vermeiden viele Händler die häufigsten Indikatoren wie einfache gleitende Durchschnitte und den relativen Stärkeindikator (RSI), in dem Glauben, dass sich der Markt an ihre Nutzung angepasst hat und ihre Effektivität reduziert. Eine Möglichkeit, die Auswirkung der Marktwirksamkeit auf die Lebensfähigkeit der technischen Indikatoren zu kompensieren, ist, sie in einer sinnvollen Weise zu modifizieren. Zum Beispiel ist der Chande - und Krolls-VIDYA-Indikator 1 ein exponentieller gleitender Durchschnitt, bei dem der Glättungsfaktor von der Marktvolatilität abhängt, so dass die effektive Rückblicklänge reduziert wird, wenn die Volatilität zunimmt. In diesem Artikel entwickeln Ill eine Erweiterung des adaptiven Look-Back-Ansatzes und zeigen, wie man es auf eine Vielzahl von Indikatoren mit nur ein paar zusätzlichen Codezeilen anwenden kann. Die daraus resultierenden Indikatoren bieten größere Vielseitigkeit als bisherige Indikatoren und können mit einer statistischen Sicht auf die Märkte vereinbar sein. Anpassung der Look-Back-Länge Da die Märkte sich ständig verändern, ist es sinnvoll, sich so schnell wie möglich an die Veränderungen anzupassen. Die meisten technischen Indikatoren wurden ursprünglich mit einer festen Rückblicklänge entwickelt, zum Beispiel die Anzahl der Stäbe in einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Eine Reihe von Autoren haben vorgeschlagen, die Rückblicklänge an die Marktvolatilität anzupassen. Für das Variable Index Dynamic Average (VIDYA) - Anzeige verwendet beispielsweise Chande und Kroll mehrere verschiedene Metriken, einschließlich eines Volatilitätsindexes, der auf einer normalisierten Standardabweichung des Preises basiert, in der höhere Werte des Index zu einer niedrigeren effektiven Rückblicklänge führten . Die Idee war, dass in Zeiten höherer Volatilität der gleitende Durchschnitt stärker auf den Markt reagieren sollte, während in Zeiten geringerer Volatilität ein längerfristiger gleitender Durchschnitt mit dem Marktverhalten im Einklang stand. Kaufman nahm einen etwas anderen Ansatz. 2 Die Idee hinter seinem Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) war, dass in Zeiten hoher Volatilität Sie eher Peitsche gesägt werden, während der Markt hin und her schwingt, was zu wiederholten Verlusten führt. Um dies zu vermeiden, benutzte er einen längeren Zeitraum für den gleitenden Durchschnitt während der Perioden der abgehackten Preisaktion, so dass der Durchschnitt weniger auf die Marktvolatilität ansprechen würde, was zu weniger Umkehrungen führte. Während des Trendmarktes wurde die Periode des gleitenden Durchschnitts verringert, so dass die Trades schneller auf den Richtungswechsel reagieren konnten. Zur Ermittlung des Quotenverhältnisses nutzte Kaufman das so genannte Wirkungsgrad (ER), das den absoluten Wert der Preisänderung über den Rückblickzeitraum dividiert durch die Summe der absoluten Werte der Bar-to-Bar-Preisänderungen misst Der gleiche Zeitraum Wenn zum Beispiel die Netto-Preisänderung Null ist - der Preis ist am Ende des Zeitraums am Anfang gleich - dann ist der ER null. In diesem Fall ist der Markt vollkommen ineffizient, dass es sich um eine Menge von Bar zu Bar bewegen kann, aber es geht nicht überall. Wenn sich dagegen der Markt stetig in eine Richtung bewegt (entweder nach oben oder unten), so dass jeder Riegel einen Beitrag zur Nettoveränderung des Preises leistet, wird der ER 1 sein. In diesem Fall ist der Markt vollkommen effizient Dass alle Stäbe Preisbewegungen zum Trend beitragen. Im Allgemeinen wird das ER zwischen 0 und 1 liegen. Eine unterschiedliche Sicht auf adaptive Look-Back-Längen Während viele verschiedene Metriken - und wurden - verwendet, um Rückblick-Längen anzupassen, erfasst die Effizienz-Verhältnis einen grundlegenden Aspekt des Marktes Aktion, nämlich der Unterschied zwischen Trending und zyklischem Verhalten. Hohe Werte von ER implizieren einen stark veränderten Markt, das bedeutet sehr wenig zyklische Bewegung, und niedrige Werte von ER implizieren wenig Trend und damit mehr zyklische Bewegung (außer bei geringen Bewegungen überhaupt). Das tendiert dazu, den Kaufmans-Ansatz zu unterstützen. Allerdings beruht seine Entscheidung, längere Rückblicklängen in abgehackten Märkten zu verwenden, auf (1) der Annahme, dass die Rückblicklänge eines gleitenden Durchschnitts angepasst wurde, und (2) die Idee, dass der gleitende Durchschnitt verwendet wird, um einen auszulösen Einreise oder Ausreise. Ein alternativer Standpunkt ist derjenige, der von John Ehlers durch seine Arbeit bei der Anwendung von Signalverarbeitungsmethoden zum Handel vertreten wird. 3 Seine Ansicht ist mehr im Hinblick auf den Versuch, den Teil des Marktes von Interesse (z. B. die Trendkomponente oder die Zykluskomponente) genauer zu modellieren. Unter diesem Gesichtspunkt sollte ein gleitender Durchschnitt in einem abgehackten Markt eine kürzere Rückblicklänge verwenden, um die höhere Häufigkeit, die durch die Choppiness repräsentiert wird, genauer zu erfassen, während in einem starken Trend eine längere Rückblicklänge im Einklang steht Die Marktbewegung. Ein dritter Standpunkt ist derjenige, den man hier namentlich nennt, ein statistischerer. Erstens darf man nichts mehr als unbedingt über den betreffenden Indikator annehmen und wie es benutzt werden könnte. Insbesondere geht es nicht davon aus, dass der betreffende Indikator ein gleitender Durchschnitt ist und nicht davon ausgehen kann, dass er sich auf den Preis bezieht. Es könnte zum Beispiel der RSI der Volatilität oder der gleitende Durchschnitt des stochastischen Volumens sein. Der Indikator kann in Verbindung mit anderen Indikatoren als Teil einer größeren Regel für Ein - oder Ausstieg verwendet werden, anstatt von selbst. Mit dieser mehr statistisch orientierten Sicht ist es das Ziel, Handelsregeln zu erstellen, die eine statistische Gültigkeit haben, was bedeutet, dass sie die Preiswirkung gut ohne Überlagerung passen. Wurden nicht davon ausgegangen, dass wir wissen, wie die Märkte gut genug funktionieren, um konkrete Entscheidungen darüber zu treffen, ob die Rückblicklänge mit etwas wie dem Wirkungsgrad-Verhältnis zunehmen oder abnehmen soll. Vielmehr haben wir Grund zu der Annahme, dass die Effizienzquote relevant sein kann und wir deshalb als Variable einschließen wollen, aber wir lassen es auf den Markt, um uns zu sagen, ob und wie es passt. Statistische Tests werden verwendet, um uns zu sagen Wenn die Handelsstrategie, die den Indikator enthält, statistisch gültig ist oder wenn ihre Überlagerung dh ungültig ist, weil sie eher dem Lärm als dem Signal des Marktes entspricht. Ein vielseitigerer adaptiver Look-Back Angesichts der vorangegangenen Diskussion basiert die hier entwickelte adaptive Rückblicklänge auf dem Wirkungsgrad (ER) und wird einen Parameter verwenden, um die Beziehung zwischen ER und der Rückblicklänge zu bestimmen. Beachten Sie insbesondere die folgende Gleichung: VER Quadrat (ER - (2 ER - 1) 2. (1 - TrendParam) 0,5), in der VER das Verhältnis der variablen Effizienz ist und TrendParam ist der Trendparameter, der positiv sein kann Negativer Wert und bestimmt, ob die Rückblicklänge mit steigendem ER zunehmen oder abnehmen wird. Dies ist im Grunde nur eine Möglichkeit, das ER-Verhältnis je nach Trendparameter umzukehren. Wie unten gezeigt, anstatt die Glättungskonstante von ER zu skalieren, wie Chande und Kroll und Kaufman im Wesentlichen tun, verwenden wir VER. Bei positiven Werten von TrendParam variiert VER positiv mit ER, während bei negativen Werten von TrendParam VER negativ mit ER variiert. Bei TrendParam gleich Null ist VER gleich 1 für alle Werte von ER. Das Quadrat wird genommen, um die Werte für die Verwendung als Multiplikator besser zu skalieren, wie es weiter erläutert wird. Um die adaptive Rückblicklänge mit dieser Gleichung zu berechnen, multiplizieren wir den ursprünglichen Wert der Glättungskonstante Alpha, die der ursprünglichen Rückblicklänge entspricht, durch VER: VAlpha Alpha VER, wobei VAlpha die adaptive Glättungskonstante ist und Alpha ist der ursprüngliche Wert der Glättungskonstante. Die Beziehung zwischen der Glättungskonstante und der Rückblicklänge ist die gleiche wie für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt, wobei N die Rückblicklänge ist und Alpha die Glättungskonstante ist. Diese Gleichung kann auch für N in Form von Alpha geschrieben werden. Die adaptive Rückblicklänge ist daherADAPTIVE MA Adaptive Moving Average 050800 11:15:15 AM von Jason K. Hutson Heres ein Indikator, der die Geschwindigkeit eines gleitenden Durchschnittes anpasst Die schnell bewegten Märkte, doch verlangsamt sich in seitwärts verlaufenden Märkten, um Whipsaw zu reduzieren. Um die Vorteile sowohl der langsameren als auch der schnelleren Durchblutung zu kombinieren, entwickelte Perry Kaufman, Markttechniker, Geldmanager und Autor, den adaptiven gleitenden Durchschnitt (AMA). Schnellere gleitende Durchschnitte, die weniger Tage in ihren Berechnungen verwenden, sind empfindlicher auf Marktschwankungen und werden einen Händler auf Veränderungen im Trend früher als ein langsamer gleitender Durchschnitt aufmerksam machen. Aber der schnellere gleitende Durchschnitt wird während eines seitwärts bewegenden Marktes übermäßig empfindlich und hat oft den Händler, der in Marktschwankungen oder Lärm kommt, wenn es wenig Gewinn gibt. Der langsame gleitende Durchschnitt filtert das Lärm, aber hat eine Verzögerung, die oft den Händler aus einer erheblichen Menge an Gewinn, wenn der Markt beginnt zu Trend. Die AMA passt die Länge ihres gleitenden Durchschnitts an, so dass es schneller, mit weniger Tagen, um ihren gleitenden Durchschnitt zu berechnen, wenn sich der Markt schnell bewegt, Richtungsänderungen ändert oder aus einer Handelsspanne herausbricht. Doch es verlangsamt sich, mit mehr Tagen, wenn der Markt flüchtig ist und sich seitwärts bewegt. Daher sollte es weniger und mehr rentable buysell Signale generieren. Bei der Berechnung der AMA hat Kaufman zunächst die Preisrichtung und die Volatilität genutzt, um ein Effizienzverhältnis (ER) zu erreichen. Der ER nähert sich 1, wenn der Markt nach oben oder unten geht, und nähert sich null, wenn er in einem seitlichen Muster ist. Kaufman berechnete dann zwei von dem, was er anrief, Glättung von Konstanten, mit einem schnellen und langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Er kombinierte die beiden Glättungskonstanten mit dem ER, um zu einer AMA zu gelangen, die sich dem Markttrend anpasst und dann Kauf - und Verkaufssignale erzeugt. Angepasst von Adaptive Moving Averages von Bruce Faber, Technische Analyse von STOCKS COMMODITIES, Band 13, Nummer 6. Die vollständigen mathematischen Formeln, die verwendet werden, und excel Spreadsheet-Daten, sind bei Adaptive Moving Average von Bruce Faber Traders Staff Writer erhältlich. Ermöglicht Trendlinien, Unterstützung und Widerstand, bewegte Durchschnitte, RSI, MACD, ADX, Bollinger Bands, parabolische SAR, Chart-Formationen und Volumenanalyse. RibbonsPlotter Indicator RibbonsPlotter ist ein Superindikator, der eine Vielzahl von Band - oder Bandfunktionen auf einem Diagramm von innen aufgibt Ein einziger Indikator, ähnlich dem untenstehenden Diagramm: Diese Bollinger Band (Multifunktionsleiste). Zum Beispiel ist eine Art von bekanntem Indikator, wo die Mittellinie definiert ist, um ein einfacher gleitender Durchschnitt zu sein, und die vertikale Verschiebung, die verwendet wird, um die Bänder oberhalb und unterhalb dieses gleitenden Durchschnitts zu berechnen, ist ein Vielfaches der Standardabweichung. RibbonPlotters Flexibilität ergibt sich aus der Tatsache, dass der Benutzer die Mittellinienfunktion unabhängig von der Verschiebungsfunktion, die beim Erstellen des Bandes verwendet wird, spezifizieren kann. Es erlaubt auch viele Bands anstatt eine einzelne Band über und unter der Preis-Aktion, daher der Name quotribbonquot Plotter gezeichnet werden. Die Mittellinie oder Referenz wird vom Benutzer durch einen Eingabeparameter RefID vorgegeben. Und kann eine der folgenden Funktionen sein: Verwenden Sie UpperBandRef und LowerBandRef als Mittellinien für Abweichungsbänder (können benutzerdefinierte Formeln angegeben werden). Einfache Arithmetik Moving Average (AMA) Exponential Moving Average (EMA) Lineare Regressionslinie (LR) Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) Tillson T3 Triple Exponential Moving Average (T3) Jurik Moving Average (JMA) Volumen Gewichteter Durchschnittspreis (VWAP) Festwert (Null, zum Beispiel, wird die Abweichungsbänder über die Nullachse ohne irgendeine vertikale Preisaktion aufzeichnen) Die Jurik Moving Average Funktion erfordert, dass der Benutzer diesen Tradestation Add-On von Jurik Research kauft. Der Aufruf dieser Funktion wird kommentiert, da die meisten Benutzer nicht lizenziert werden, um diese Funktion zu nutzen. Diejenigen, die lizenziert sind, können den entsprechenden Codeabschnitt in der lokalen Methode RibbonsCalc ausschließen, um diese Funktion zu implementieren. Die feste Wert-Mittellinie ermöglicht es dem Benutzer, die Abweichungskomponente der Bänder ohne die durch die Preisaktion induzierte vertikale Bewegung zu betrachten. Mit einem festen Wert von Null wird RibbonPlotter die Abweichungsbänder um die Nullachse aufzeichnen und kann in einem Untergraphen unterhalb des Hauptdiagrammsymbols platziert werden. Der Benutzer kann die Abweichungsfunktion angeben, die verwendet wird, um die Bänder unabhängig von der Mittellinie (Referenz) - Funktion zu erzeugen, indem ein Eingangsparameter DevID angegeben wird. Die Abweichungsfunktion kann eine der folgenden sein: Standardabweichung (Bollinger Bands) Standardfehler (Jon Andersen Bands) Durchschnitt True Range - ATR (Keltner Bands) Jurik Durchschnitt True Range JATR (ATR mit Jurik Moving Average) Prozentpunkte Warum den RibbonPlotter verwenden Indikator Der RibbonPlotter-Indikator konsolidiert die Fähigkeit, eine große Vielfalt von Bändern in einem einzigen Indikator zu zeichnen. Diese Anzeige kann dann mehrere andere Indikatoren ersetzen und bietet eine konsistente Benutzeroberfläche für diese Auflistung von Funktionen. Es nutzt Merkmale von OOEL wie lokale Methoden für mehr Effizienz. RibbonsPlotter2 ist eine ältere Version von RibbonsPlotter, die die Funktion RibbonsCalc2 verwendet, um alle Werte für die Bänder zu berechnen, anstatt einer lokalen Methode RibbonsCalc. Dies macht RibbonsPlotter2 kompatibel mit Tradestation Versionen vor 9.0. Die Funktion RibbonsCalc2 kann auch aus einer Strategie aufgerufen werden. Da die gleiche Funktion Werte sowohl für die Strategie als auch für das RibbonPlotter2-Indikator erzeugt, kann dem Benutzer sichergestellt werden, dass die Werte gleich sind, sofern die Eingabeparameter übereinstimmen. Die einzige Multifunktionsbandfunktion RibbonsCalc2 hat dem Entwickler von automatisierten Handelsstrategien viele Vorteile: Der Optimierer kann viele verschiedene Arten von Handelsstrategien testen, ohne die grundlegende Strategiecodierung zu verändern, da der Optimierungsprozess beispielsweise zwischen Bollinger Band, Keltner wechseln kann Band - und Percentage-Band-Tests ohne manuelle Manipulation oder Duplizierung des Strategiecodes. Code-Revisionen und Updates können an einem einzigen Ort durchgeführt werden, ohne die Notwendigkeit, die Änderungen in mehreren verschiedenen Indikatoren oder Strategien zu duplizieren. Eine konsistente Benutzeroberfläche über viele separate Funktionen macht den Code benutzerfreundlicher und daher weniger anfällig für unbeabsichtigte Fehler. RibbonPlotter Beispiele RibbonPlotter ist in der Lage, eine Vielzahl von Bandplots zu produzieren. Einige der unten gezeigten Beispiele stellen die häufigsten und bekanntesten Band - oder Bandfunktionen dar. Ein oder zwei weniger häufige Variationen werden ebenfalls gezeigt. Bollinger-Bänder werden aus einer arithmetischen gleitenden mittleren Mittellinie und einer StdDev-Verschiebungsfunktion gebildet. Diese Grafik zeigt Bänder bei Verschiebungen von 1, 2 und 3 Standardabweichungen. Die Bands erweitern sich charakteristisch, wenn der Preis während der Konsolidierung trifft und schmal ist. Anderson-Bänder verwenden eine lineare Regressions-Mittellinie und eine StdErr-Abweichungsfunktion. Jedes Band repräsentiert einen Standardfehlerinkrement von der Mittellinie weg. Die lineare Regressions-Mittellinie umarmt den Preis genauer als ein gleitender Durchschnitt, und Standard-Fehlerbänder erweitern sich nicht signifikant, wenn die Preisaktion im Trend ist, im Gegensatz zu Bollinger Bands. Stattdessen zeigen schmale Bänder an, dass der Preis konsequent in der Nähe der Regressionslinie liegt. Wide Bands deuten auf eine zunehmende Volatilität des Preises weg von der Regressionslinie hin und werden typischerweise während einer Pause in einem Trend gesehen. Dieses Band repräsentiert eine Jurik Moving Average (JMA) Mittellinie und eine prozentuale Abweichung von der Mittellinie. Die Angemessenheit Jurik Moving Average ist wegen seiner Glätte und niedrigen Verzögerung beliebt. Es muss als Ergänzung zu Tradestation gekauft werden. Der Tillson T3 Moving Average ist ähnlich und hat fast die Glätte und die niedrige Verzögerung des Jurik und steht den Tradestation-Nutzern als eingebaute Funktion zur Verfügung. Diese Kaufman Adaptive Moving Average-Mittellinie zeigt während der Konsolidierung eine relative horizontale Zinslinie. In Kombination mit StdErr-Abweichungsbändern ist eine interessante Basis für eine Reversion zum Mittelart des Handelssystems. Keltner-Bänder werden durch eine exponentielle gleitende Mittelpunkt - (EMA-) Mittellinie und eine durchschnittliche Wendebereich (ATR) - Verschiebungsfunktion gebildet. Eine Tillson T3-Mittellinie und Jurik Average True Range (JATR) Abweichungsfunktion ist eine interessante Variante. Im Vergleich zu den Keltner-Bands. Sowohl die Mittellinie als auch die Bänder haben etwas weniger Lärm. Dies ist eine Jurik Moving Average Mittellinie mit prozentualen Abweichungsbändern. Diese Bänder behalten eine relativ stabile Bandbreite bei. Die Angabe einer Mittellinie von Null anstelle einer Funktion des Preises erlaubt diese StdDev-Verschiebungsfunktion ohne die Auswirkungen der Preisaktion zu sehen. Dies macht es leichter zu sehen, wie die Verschiebungsfunktion auf die Volatilität und Trendigkeit des Preises reagiert. Diese StdErr-Funktion wird auch mit einer Mittellinie von Null angezeigt. Diese Art der Anzeige ermöglicht einen sinnvolleren Vergleich mit der oben beschriebenen StdDev-Verschiebungsfunktion. Es ist einfacher, die einzigartigen Eigenschaften und Unterschiede zwischen den Abweichungsfunktionen zu sehen, wenn sie über eine feste Referenz anstatt nach der Preisaktion angezeigt werden. RibbonPlotter Eingabeparameter UpperBandsRef und LowerBandsRef sind die Inputpreise, die zur Berechnung der oberen und unteren Mittellinien verwendet werden. In der Regel sind diese gleich und erzeugen daher eine einzige Mittellinie. Der Benutzer kann jedoch separate Mittellinien für die oberen Bänder und die unteren Bänder definieren, also die beiden Eingabeparameter. RefID wählt die zu verwendende Funktion aus, um die Mittellinie (n) zu berechnen. Ein Wert von 0 gibt an, dass die Abweichungsfunktion auf der Nullachse zentriert ist, anstatt dem Preis zu folgen. Die anderen Funktionen, die zur Berechnung der Mittellinie (AMA, EMA, LR, etc.) verwendet werden, sind Zahlen in der Reihenfolge ihrer Längenparameter nach RefID. Um eine exponentielle gleitende mittlere Mittellinie auszuwählen, würde der Benutzer beispielsweise 2 eingeben, da EMALength in der zweiten Position nach RefID erscheint. Der Benutzer würde eine RefID von 3, 4 oder 5 angeben, um eine Mittellinie zu wählen, die aus einer linearen Regressionsgerade, einem Kaufman-Gleitenden Durchschnitt oder einem Tillson T3 gleitenden Durchschnitt besteht, da dies die Reihenfolge ist, in der ihre entsprechenden Längenparameter in der Eingabe erscheinen Parameterliste. NBands ist die Anzahl der Bänder (Bänder) oben und unten, um geplottet zu werden. StartMult ist der Multiplikator für das erste Band. Die nachfolgenden Bänder bis zu insgesamt NBands werden durch Hinzufügen von Inkrement zum Startmultiplikator für das erste Band gezeichnet. ShowCenterLine ermöglicht es dem Benutzer, die Mittellinie für die Bänder anzuzeigen oder nicht anzuzeigen. DisplayParameters legt fest, ob die Parameterwerte für die Mittellinie und die Abweichungsfunktion auf dem Graphen im Text angezeigt werden, wie dies in den dargestellten Samples der Fall war. Diese Textetiketten wurden durch den Indikator gezeichnet, anstatt nach dem Erstellen des Diagramms manuell hinzugefügt zu werden. CLVertPct, DevVertPct, CLHorizPct und DevHorizPct sind die vertikalen und horizontalen Verschiebungen (in Prozent des vertikalen oder horizontalen Diagrammbereichs), die verwendet werden, um die Position der Textbeschriftungen auf dem Diagramm zu positionieren. Weiterhin umfasst der Indikator die quotenmart-Positionierung der Etiketten. Wenn die Preisaktion in der Nähe des unteren Randes des Diagramms liegt und der Benutzer angegeben hat, dass das Etikett in der Nähe der Unterseite des Diagramms gezeichnet werden soll, wird das Programm automatisch das Etikett an die Oberseite des Diagramms umdrehen, um ein Überschreiben der Preisaktion zu vermeiden . Die vertikale Verschiebung von der unteren Kante des Diagramms, die durch den Benutzer spezifiziert wird, wird beibehalten, aber stattdessen wird dies die vertikale Verschiebung von der oberen Kante des Diagramms.