Graphs Of Options Strategien

Option Strategy Finder Für den Options Trader stehen eine Vielzahl von Optionen Trading Strategien zur Verfügung. Verwenden Sie die Suchfunktion unten, um schnell die besten Optionen Strategien auf der Grundlage Ihrer Sicht der zugrunde liegenden und erwünschten Risk Reward-Merkmale zu finden. Klicken Sie auf die Gewinngrafik für eine detaillierte Erläuterung der einzelnen Optionsstrategie. Bull Call Spread Bull Put Spread Buying Index Anrufe Kostenloser Kragen (Zero-Cost-Kragen) In-The-Money Covered Call Verkauf Index sitzt Stock Repair-Strategie Synthetische Lange Aufruf Synthetische Long Stock Synthetische Long Stock (Split Strikes) Synthetische Short Setzen Sie die Collar-Strategie Uncovered Put Write Folgen Sie uns auf Facebook, um Tägliche Strategien amp Tipps, die Sie auch mögen Optionen Strategien Optionen Grundlagen Risiko Warnung: Aktien, Futures und binäre Optionen Handel diskutiert auf dieser Website kann als High-Risk Trading Operations und ihre Ausführung kann sehr riskant sein und Kann zu erheblichen Verlusten oder sogar zu einem Totalverlust aller Fonds auf Ihrem Konto führen. Du solltest nicht mehr riskieren, als du es dir leisten kannst. Bevor Sie sich entscheiden, zu handeln, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die Risiken unter Berücksichtigung Ihrer Anlageziele und Erfahrungsstand verstehen. Informationen auf dieser Website werden ausschließlich für Informations - und Bildungszwecke bereitgestellt und sind nicht als Handelsempfehlung gedacht. TheOptionsGuide haftet nicht für Fehler, Auslassungen oder Verzögerungen im Inhalt oder für irgendwelche Handlungen, die darauf vertraut sind. Copyright 2017. TheOptionsGuide - Alle Rechte vorbehalten. Option Strategies Da die Optionen Preise von den Preisen ihrer zugrunde liegenden Wertpapiere abhängen, können Optionen in verschiedenen Kombinationen verwendet werden, um Gewinne mit reduziertem Risiko auch in richtungsfreien Märkten zu erzielen. Unten ist eine Liste der häufigsten Strategien, aber es gibt viele moreinfinitely mehr. Aber diese Liste gibt Ihnen eine Vorstellung von den Möglichkeiten. Jeder Investor, der diese Strategien in Betracht zieht, sollte die Risiken berücksichtigen, die komplexer sind als bei einfachen Aktienoptionen. Und die steuerlichen Konsequenzen. Die Margin-Anforderungen. Und die Provisionen, die bezahlt werden müssen, um diese Strategien zu bewältigen. Ein besonderes Risiko, sich zu erinnern, ist, dass die Optionen im amerikanischen Stil, die die meisten Optionen sind, wo die Übung durch die Bereitstellung des zugrunde liegenden Vermögenswertes abgewickelt werden muss, anstatt durch die Zahlung von Bargeld, die Sie schreiben, jederzeit ausgeübt werden kann, also die Konsequenzen einer vorherigen Übung Verfall muss berücksichtigt werden. (Anmerkung: Die Beispiele in diesem Artikel ignorieren die Transaktionskosten.) Optionsverbreitungen Eine Optionsspanne wird durch den Kauf oder Verkauf von verschiedenen Kombinationen von Anrufen und Putten zu unterschiedlichen Ausübungspreisen und zu unterschiedlichen Verfallsdaten auf demselben Basiswert ermittelt. Es gibt viele Möglichkeiten der Spreads, aber sie können nach wenigen Parametern klassifiziert werden. Eine vertikale Ausbreitung (aka Geld verbreitet) hat die gleichen Verfallsdaten, aber unterschiedliche Ausübungspreise. Eine Kalenderspanne (aka Zeitverteilung, horizontale Verbreitung) hat unterschiedliche Verfallsdaten, aber die gleichen Ausübungspreise. Eine diagonale Ausbreitung hat unterschiedliche Verfallsdaten und Ausübungspreise. Das Geld verdient Schreiben Optionen senkt die Kosten für den Kauf von Optionen, und kann sogar profitabel sein. Ein Credit-Spread resultiert aus dem Kauf einer Long-Position, die kostet weniger als die Prämie erhalten Verkauf der Short-Position der Spread eine Debit-Spread Ergebnisse, wenn die Long-Position kostet mehr als die Prämie für die Short-Position dennoch erhalten, die Debit-Spread noch senkt die Kosten Der Position. Eine Kombination ist definiert als jede Strategie, die sowohl Puts als auch Anrufe verwendet. Eine abgedeckte Kombination ist eine Kombination, in der sich das zugrunde liegende Vermögen befindet. Ein Geld verbreitet Oder vertikale Ausbreitung Beinhaltet den Kauf von Optionen und das Schreiben von anderen Optionen mit unterschiedlichen Ausübungspreisen, aber mit den gleichen Verfallsdaten. Eine Zeit verteilt Oder Kalender verbreiten. Beinhaltet den Kauf und das Schreiben von Optionen mit unterschiedlichen Verfallsdaten. Eine horizontale Ausbreitung ist eine Zeit, die mit den gleichen Ausübungspreisen verbreitet wird. Eine diagonale Ausbreitung hat unterschiedliche Ausübungspreise und unterschiedliche Verfallsdaten. Eine bullische Ausbreitung erhöht sich, wenn der Aktienkurs steigt, während eine bärische Ausbreitung sich erhöht, wenn der Aktienkurs sinkt. Beispiel Bullish Money Spread Am 6. Oktober 2006 kaufen Sie für 850, 10 Anrufe für Microsoft, mit einem Ausübungspreis von 30, der im April 2007 abläuft, und Sie schreiben 10 Anrufe für Microsoft mit einem Ausübungspreis von 32,50, der abläuft April 2007, für die Sie 200 erhalten. Wenn der Aktienkurs unter 30 pro Aktie bleibt, dann laufen beide Anrufe wertlos aus, was zu einem Nettoverlust, ohne Provisionen, von 650 (850 gezahlt für lange Anrufe - 200 erhalten hat Für schriftliche Kurzanrufe). Wenn die Aktie auf 32,50 steigt, sind die 10 Anrufe, die Sie gekauft haben, im Wert von 2.500. Und deine schriftlichen Anrufe verfallen wertlos. Daraus ergibt sich ein Netto-1.850 (2.500 langer Rufwert 200 Prämie für Kurzaufruf - 850 Prämie für den langen Anruf). Wenn der Preis von Microsoft über 32,50 steigt, dann üben Sie Ihren langen Anruf, um Ihren kurzen Anruf zu decken. Netting Sie die Differenz von 2.500 plus die Prämie Ihrer kurzen Anruf abzüglich der Prämie Ihrer langen Anruf minus Provisionen. Ratio Spreads Es gibt viele Arten von Option Spreads: abgedeckte Anrufe, Straddles und erwürgt, Schmetterlinge und Kondore, Kalender Spreads, und so weiter. Die meisten Optionen Spreads sind in der Regel getan, um einen begrenzten Gewinn im Austausch für begrenzte Risiko zu verdienen. Normalerweise wird dies erreicht, indem man die Anzahl der kurzen und langen Positionen ausgleicht. Unausgewogene Option breitet sich aus. Auch bekannt als Verhältnis breitet sich aus. Haben eine ungleiche Anzahl von langen und kurzen Verträgen auf der Grundlage der gleichen zugrunde liegenden Vermögenswert. Sie können aus allen Anrufen bestehen, alle Puts oder eine Kombination von beiden. Im Gegensatz zu anderen, besser definierten, Spreads, unausgewogenen Spreads haben viele weitere Möglichkeiten, so ist es schwierig, über ihre Eigenschaften, wie Rewardrisk-Profile zu verallgemeinern. Wenn jedoch lange Verträge kurze Verträge übersteigen, dann wird der Spread unbegrenztes Gewinnpotential auf die übermäßigen Verträge und mit begrenztem Risiko haben. Eine unausgewogene Verteilung mit einem Überschuss an kurzen Verträgen hat ein begrenztes Gewinnpotential und ein unbegrenztes Risiko für die übermäßigen kurzfristigen Verträge. Wie bei anderen Spreads ist der einzige Grund, ein unbegrenztes Risiko für ein begrenztes Gewinnpotenzial zu akzeptieren, dass die Ausbreitung eher rentabel ist. Die Marge muss auf den kurzen Optionen gepflegt werden, die nicht durch lange Positionen ausgeglichen werden. Das Verhältnis in einem Verhältnis Spread bezeichnet die Anzahl der langen Verträge über kurze Verträge, die stark variieren können, aber in den meisten Fällen wird weder der Zähler noch der Nenner größer als 5. Eine Frontverbreitung ist ein Spread, wo die kurzen Verträge übertreffen Die langen verträge eine zurückverbreitung hat mehr lange verträge als kurze verträge. Eine vordere Ausbreitung wird manchmal auch als Verhältnisverbreitung bezeichnet, aber vorderer Ausbreitung ist ein spezifischerer Begriff, also werde ich fortfahren, vordere Verbreitung nur für vordere Aufstriche und Verhältnisaufstriche für unausgewogene Aufstriche zu verwenden. Ob ein Spread in einem Kredit oder einer Belastung resultiert, hängt von den Ausübungspreisen der Optionen, Verfallsdaten und dem Verhältnis von langen und kurzen Verträgen ab. Verhältnis Spreads können auch mehr als einen Break-even-Punkt haben, da verschiedene Optionen in das Geld zu verschiedenen Preispunkten gehen wird. Gemeinsame Ratio Spreads unbegrenzten Gewinn, begrenztes Risiko Covered Call Die einfachste Optionsstrategie ist die abgedeckte Call, die einfach mit dem Schreiben eines Aufrufs für Aktien bereits im Besitz beinhaltet. Wenn der Anruf nicht ausgeübt wird, dann hält der Anrufschreiber die Prämie, behält aber den Bestand, für den er noch Dividenden erhalten kann. Wenn der Anruf ausgeübt wird, bekommt der Anrufschreiber den Ausübungspreis für seine Aktie zusätzlich zur Prämie, aber er verzichtet auf den Aktiengewinn über dem Ausübungspreis. Wenn der Anruf nicht ausgeübt wird, dann können mehr Anrufe für spätere Verfallmonate geschrieben werden, verdienen mehr Geld beim Halten der Aktie. Eine ausführlichere Diskussion findet man bei Covered Calls. Beispielübergreifende Aufruf Am 6. Oktober 2006 besitzen Sie 1.000 Aktien von Microsoft-Aktien, die derzeit mit 27,87 je Aktie handeln. Sie schreiben 10 Call-Verträge für Microsoft mit einem Ausübungspreis von 30 pro Aktie, die im Januar 2007 auslaufen. Sie erhalten. 35 pro Aktie für Ihre Anrufe, was 35,00 pro Vertrag für insgesamt 350,00 entspricht. Wenn Microsoft nicht über 30 steigt, bekommst du die Prämie sowie den Bestand zu halten. Wenn Microsoft über 30 pro Aktie am Verfall ist, dann bekommst du immer noch 30.000 für deine Aktie, und du bekommst immer noch die 350 Prämie. Schützende Put Ein Aktionär kauft Schutz-Puts für Lager bereits besessen, um seine Position zu schützen, indem sie jeglichen Verlust minimiert. Wenn die Aktie steigt, dann geht die Putze wertlos aus, aber der Aktionär profitiert von dem Anstieg des Aktienkurses. Wenn der Aktienkurs unter den Ausübungspreis des Putts sinkt, steigt der Put-Wert um 1 Dollar für jeden Dollar-Senkung des Aktienkurses, wodurch die Verluste minimiert werden. Die Netto-Auszahlung für die Schutzposition ist der Wert der Aktie plus der Put, abzüglich der Prämie für die Put bezahlt. Protective Put Payoff Stock Value Put Value Put Premium BeispielProtective Put Mit dem gleichen Beispiel oben für den überdeckten Anruf, kaufen Sie stattdessen 10 Put-Kontrakte auf 0,25 pro Aktie. Oder 25,00 pro Vertrag für insgesamt 250 für die 10 Puts mit einem Streik von 25, die im Januar 2007 ausläuft. Wenn Microsoft auf 20 pro Aktie sinkt, sind Ihre Puts im Wert von 5.000 und Ihre Aktie beträgt 20.000 für insgesamt 25.000. Egal wie weit Microsoft fällt, der Wert Ihrer Putze wird proportional ansteigen, also wird Ihre Position nicht weniger als 25.000 wert sein, bevor der Ablauf des Putsthus, die Puts schützen Ihre Position. Ein Kragen ist die Verwendung eines schützenden Put-und abgedeckten Call zu Kragen der Wert einer Sicherheitsposition zwischen 2 Grenzen. Ein Schutzpaket wird gekauft, um die untere Grenze zu schützen, während ein Anruf zu einem Ausübungspreis für die Obergrenze verkauft wird, was hilft, für den Schutz zu zahlen. Diese Position begrenzt einen Investor potenziellen Verlust, aber ermöglicht einen vernünftigen Gewinn. Allerdings ist, wie bei der abgedeckten Aufforderung, das Aufwärtspotenzial auf den Ausübungspreis des schriftlichen Aufrufs beschränkt. Halsbänder sind eine der effektivsten Möglichkeiten, um einen vernünftigen Gewinn zu verdienen und gleichzeitig den Nachteil zu schützen. Tatsächlich verwenden Portfoliomanager häufig Kragen, um ihre Position zu schützen, da es schwierig ist, so viele Wertpapiere in kurzer Zeit zu verkaufen, ohne den Markt zu bewegen, besonders wenn der Markt voraussichtlich abnehmen wird. Allerdings neigt dies dazu, Putts teurer zu kaufen, vor allem für Optionen auf den großen Marktindizes, wie die SampP 500, während die Senkung der Betrag für die verkauften Anrufe erhalten zu machen. In diesem Fall ist die implizite Volatilität für die Puts größer als die für die Anrufe. BeispielKollar Am 6. Oktober 2006 besitzen Sie 1.000 Aktien von Microsoft-Aktien, die derzeit mit 27,87 je Aktie handeln. Sie wollen bis zum nächsten Jahr auf die Aktie aufhängen, um die Steuern auf Ihren Gewinn zu verzögern und nur die niedrigere langfristige Kapitalertragsteuer zu zahlen. Um deine Position zu schützen, kaufst du 10 Schutzpakete mit einem Ausübungspreis von 25, der im Januar 2007 ausläuft und 10 Anrufe mit einem Ausübungspreis von 30 verkauft, der auch im Januar 2007 ausläuft. Für die 10 Callverträge erhält man 350,00. Und Sie zahlen 250 für die 10 Put-Kontrakte für ein Netto von 100. Wenn Microsoft steigt über 30 pro Aktie, dann erhalten Sie 30.000 für Ihre 1.000 Aktien von Microsoft. Wenn Microsoft auf 23 pro Aktie fallen sollte, dann ist Ihre Microsoft-Aktie im Wert von 23.000, und Ihre Puts sind insgesamt 2.000 wert. Wenn Microsoft weiter sinkt, dann werden die Putten wertvoller an Wertsteigerung im direkten Verhältnis zum Rückgang des Aktienkurses unterhalb des Streiks. Also, die meisten youll get ist 30.000 für Ihre Aktie, aber der kleinste Wert Ihrer Position wird 25.000 sein. Und da Sie 100 net durch den Verkauf der Anrufe und das Schreiben der Puts verdient haben, wird Ihre Position bei 25.100 unten und 30.100 kollabiert. Beachten Sie jedoch, dass Ihr Risiko ist, dass die schriftlichen Anrufe vor dem Ende des Jahres ausgeübt werden können und so Sie trotzdem zwingen, kurzfristige Kapitalertragsteuern im Jahr 2007 statt langfristiger Kapitalertragsteuern im Jahr 2008 zu bezahlen. Straddles Und Strangles Eine lange Straddle wird durch den Kauf sowohl eine Put-und Call auf die gleiche Sicherheit zu dem gleichen Ausübungspreis und mit dem gleichen Ablauf. Diese Anlagestrategie ist rentabel, wenn sich die Aktie deutlich nach oben oder unten bewegt, und wird oft in Erwartung einer großen Bewegung im Aktienkurs getan, aber ohne zu wissen, wie es geht. Zum Beispiel, wenn ein wichtiger Gerichtsfall wird bald entschieden werden, die einen erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs haben wird, aber ob es begünstigt oder verletzt das Unternehmen ist nicht vorher bekannt, dann wäre die Straddle eine gute Anlagestrategie. Der größte Verlust für die Straddle sind die Prämien für die Put und Call bezahlt, die wertlos auslaufen wird, wenn der Aktienkurs nicht genug bewegt. Um rentabel zu sein, muss sich der Preis des Minderjährigen erheblich vor dem Verfallsdatum der Optionen verschieben, sie verfallen entweder wertlos oder für einen Bruchteil der gezahlten Prämie. Der Straddle-Käufer kann nur profitieren, wenn der Wert des Anrufs oder des Puts größer ist als die Kosten der Prämien beider Optionen. Eine kurze Straddle entsteht, wenn man sowohl einen Put als auch einen Anruf mit demselben Ausübungspreis und Ablaufdatum schreibt, was man tun würde, wenn sie glaubt, dass sich die Aktie nicht vor dem Ablauf der Optionen bewegen wird. Wenn der Aktienkurs flach bleibt, dann sind beide Optionen wertlos, so dass die Straddle Schriftsteller beide Prämien zu halten. Ein Riemen ist ein spezieller Optionsvertrag, der aus 1 Put und 2 Anrufen für denselben Aktien-, Ausübungspreis und Gültigkeitsdatum besteht. Ein Streifen ist ein Vertrag für 2 Puts und 1 Aufruf für den gleichen Bestand. Daher sind Riemen und Streifen Verhältnis Spreads. Weil Streifen und Riemen 1 Vertrag für 3 Optionen sind, werden sie auch als Triple-Optionen bezeichnet. Und die Prämien sind weniger dann, wenn jede Option einzeln gekauft wurde. Ein Erschütterung ist das gleiche wie eine Straddel, außer dass die Put einen niedrigeren Ausübungspreis hat als der Aufruf, die beide in der Regel out-of-the-money sind, wenn das erwürgt wird. Der maximale Gewinn wird geringer sein als bei einer gleichwertigen Straddle. Für die Long-Position gewinnt ein Erröter, wenn der Kurs des Basiswerts unter dem Ausübungspreis des Puts liegt oder über dem Ausübungspreis des Anrufs liegt. Der maximale Verlust tritt ein, wenn der Kurs des Basiswertes zwischen den 2 Ausübungspreisen liegt. Für die Short-Position wird der maximale Gewinn erwirtschaftet, wenn der Kurs des Basiswerts zwischen den 2 Basispreis liegt. Wie bei der kurzen Straddle haben potenzielle Verluste keine definitive Grenze, aber sie werden weniger als für eine gleichwertige kurze Straddle, abhängig von den angegebenen Ausübungspreisen. Siehe Straddles und Strangles: Non-Directional Option Strategien für eine eingehendere Berichterstattung. BeispielLong und Short Strangle Merck ist in potenziell Tausende von Klagen über VIOXX verwickelt, die aus dem Markt zurückgezogen wurde. Am 31. Oktober 2006 handelte die Mercks-Aktie bei 45,29, in der Nähe ihrer 52-Wochen-Hoch. Merck gewinnt und verliert die Klagen. Wenn der Trend auf eine oder andere Weise in eine bestimmte Richtung geht, könnte es einen großen Einfluss auf den Aktienkurs haben, und du denkst es könnte vor 2008 passieren, also kaufst du 10 Puts mit einem Ausübungspreis von 40 und 10 Anrufen mit einem Streichpreis von 50, die im Januar 2008 auslaufen. Sie zahlen 2,30 pro Aktie für die Anrufe. Für insgesamt 2.300 für 10 verträge. Sie zahlen 1,75 pro Aktie für die Puts. Für insgesamt 1.750 für die 10 pauschalen verträge. Ihre Gesamtkosten sind 4,050 plus Provisionen. Auf der anderen Seite, Ihre Schwester, Sally, beschließt, die Erwürgung zu schreiben, erhalten die Gesamtprämie von 4.050 minus Provisionen. Lets sagen, dass, nach Ablauf, Merck deutlich verliert seine Aktienkurse fallen auf 30 pro Aktie. Ihre Anrufe sind wertlos. Aber deine Putten sind jetzt im Geld um 10 pro Aktie, für einen Nettowert von 10.000. Daher ist Ihr Gesamtgewinn fast 6.000 nach der Subtraktion der Prämien für die Optionen und die Provisionen, um sie zu kaufen, sowie die Ausübung Provision, um Ihre Puts ausüben. Deine Schwester, Sally, hat so viel verloren. Sie kauft die 1.000 Aktien von Merck für 40 pro Aktie nach den Put-Kontrakten, die sie verkauft hat, aber die Aktie ist nur 30 pro Aktie wert, für einen Netto-30.000. Ihr Verlust von 10.000 wird durch die 4.050 Prämien ausgeglichen, die sie für das Schreiben des Würgegutes erhielt. Ihr Gewinn ist ihr Verlust. (Eigentlich hat sie ein bisschen mehr verloren als Sie gewonnen haben, denn die Provisionen müssen von Ihren Gewinnen abgezogen und ihren Verlusten hinzugefügt werden.) Ein ähnliches Szenario würde auftreten, wenn Merck gewinnt und die Aktie auf 60 pro Aktie steigt. Allerdings, wenn nach Ablauf der Lager ist weniger als 50, aber mehr als 40, dann alle Ihre Optionen ablaufen wertlos, und Sie verlieren die gesamte 4,050 plus die Provisionen, um diese Optionen zu kaufen. Für Sie, um Geld zu verdienen, würde die Aktie entweder etwas unter 36 pro Aktie fallen oder ein bisschen über 54 pro Aktie steigen, um Sie für die Prämien für die Anrufe und die Puts und die Kommission zu entschädigen, um sie zu kaufen und sie auszuüben . In-Depth Artikel auf Option Spreads Datenschutzrichtlinie Für dieseMaterie werden Cookies verwendet, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, um Social Media-Funktionen bereitzustellen und den Datenverkehr zu analysieren. 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Um Ihnen zu helfen, in Ihrem Weg zum Verständnis der komplexen Welt der Finanzderivate zu helfen. Wir bieten Ihnen eine umfassende Futures und Optionen Trading Ausbildung Ressource, die detaillierte Tutorials, Tipps und Ratschläge hier im Options Guide enthält. Optionen Strategy Search Engine Profit Graphen sind visuelle Darstellungen der möglichen Ergebnisse von Optionsstrategien. Der Gewinn oder Verlust werden auf der vertikalen Achse erfasst, während der zugrunde liegende Aktienkurs am Verfallsdatum auf der horizontalen Achse berichtigt wird. Option Grundlagen: Was sind Aktienoptionen Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie wissen, was genau eine Aktienoption ist und verstehen Sie die beiden grundlegenden Arten von Optionskontrakten - Puts und Anrufe. Erfahren Sie, wie sie arbeiten und wie sie für Gewinne handeln. Weiterlesen. 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